Εμφανώς προβληματισμένες για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα χαρτοφυλάκιά τους αλλά και πιθανώς θορυβημένες από τις πρόσφατες πτωχεύσεις περιφερειακών αμερικανικών τραπεζών, οι τράπεζες της Ε.Ε. δοκιμάζουν τις αντοχές τους με «τεστ κοπώσεως» και κριτήρια σαφώς αυστηρότερα από εκείνα των ρυθμιστικών αρχών. Αυτό κατέδειξε σχετική έρευνα της Ενωσης Χρηματαγορών στην Ευρώπη (AFME) και της συμβουλευτικής επιχειρήσεων Oliver Wyman που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα.
.
Η εν λόγω έρευνα φέρει το 87% των τραπεζών να έχουν εγκαινιάσει τα δικά τους εσωτερικά «τεστ κοπώσεως», θέτοντας τις δυνατότητές τους συχνά σε δοκιμασίες σχετικές με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο ενεργητικό τους, τις επιπτώσεις ενδεχόμενης απαξίωσης των ορυκτών καυσίμων στο χαρτοφυλάκιό τους αλλά και των διαφόρων προβλημάτων ρευστότητας από πλευράς επιχειρήσεων που έχουν δανειοδοτήσει. Οι συγκεκριμένοι έλεγχοι πηγαίνουν πολύ πέραν όσων ζητούν οι ρυθμιστικές αρχές, καθώς αποτελεί κοινή διαπίστωση πλέον ότι έως τώρα είχαν υποτιμηθεί ορισμένοι από τους κινδύνους.
Οπως προκύπτει από την εν λόγω έρευνα, που βασίστηκε σε 15 τράπεζες με αθροιστικό ενεργητικό 15 τρισ. ευρώ, οι τράπεζες ανησυχούν ιδιαιτέρως για το πώς θα μπορούσε να πλήξει την αξία του ενεργητικού τους η υπερθέρμανση του πλανήτη. Ο πιστωτικός κίνδυνος απασχολεί τα μέγιστα κυρίως όσες τράπεζες έχουν μεγάλη έκθεση στον τομέα των ορυκτών καυσίμων και όσες έχουν μεγάλα δανειακά χαρτοφυλάκια στεγαστικών. Προέκυψε, μάλιστα, πως ορισμένες τράπεζες εφαρμόζουν δοκιμασίες για να διαπιστώσουν πώς θα επηρεάζονταν αν υποβαθμιζόταν ραγδαία η αξία των κλάδου των ορυκτών καυσίμων. Οπως τόνισε ο Ανταμ Φάρκας, διευθύνων σύμβουλος της AFME, «τις απασχολούν αρχικά ο πιστωτικός κίνδυνος και οι κίνδυνοι της αγοράς, αλλά οι τράπεζες έχουν επεκτείνει τον αυτοέλεγχό τους σε λειτουργικούς κινδύνους και εξετάζουν την πιθανότητα να καλύψουν και άλλα είδη κινδύνων». Ανάμεσα στους νέους κινδύνους που ήδη εξετάζουν, όπως δήλωσε, το 1/3 των τραπεζών που συμμετείχαν στην έρευνα, είναι η ρευστότητα των επιχειρήσεων καθώς και οι παρενέργειες των αυξημένων επιτοκίων. Σημειωτέον ότι τα προβλήματα ρευστότητας των εταιρειών τεχνολογίας που είχαν λάβει δάνεια από την SVB αλλά και η πτώση της αξίας των ομολόγων στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών συνεπεία της αύξησης των επιτοκίων αποτέλεσαν τους κύριους παράγοντες που οδήγησαν στις πρόσφατες πτωχεύσεις αμερικανικών τραπεζών.
Παράλληλα, η έρευνα της AFME και της Oliver Wyman διαπιστώνει πως τα σχετικά με την κλιματική αλλαγή «τεστ κοπώσεως» που διεξήγαγε η ΕΚΤ το περασμένο έτος έχουν μάλλον υποτιμήσει την έκταση των κινδύνων που εγκυμονεί η υπερθέρμανση του πλανήτη. Η σχετική δοκιμασία ήταν ηπιότερη από όσο περίμενε μεγάλο μέρος του χρηματοπιστωτικού κλάδου και δεν εμφάνισε ζημίες σημαντικές για την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών. Σύμφωνα με την εν λόγω έρευνα, τα τεστ της ΕΚΤ ήταν «μια καλή εκπαιδευτική άσκηση», αλλά σήμερα ο κλάδος χρειάζεται καλύτερες κατευθυντήριες γραμμές ώστε να προετοιμαστούν οι τράπεζες για ένα ευρύτερο φάσμα κλιματικών κινδύνων που πρέπει να εντοπισθούν. Προσθέτει, μάλιστα, πως «αποτελεί χρήσιμο σημείο εκκίνησης ο οδηγός καλής πρακτικής της ΕΚΤ, αλλά θα χρειαστεί περαιτέρω εποπτεία και καθοδήγηση των εποπτικών αρχών ως προς το πώς θα μπορέσουν οι τράπεζες να εκπονήσουν τους εσωτερικούς ελέγχους τους και να καταγράψουν και να αξιολογήσουν τις δυνατότητές τους». Και καταλήγει πως κάτι τέτοιο «θα προσέφερε μεγαλύτερη συνοχή στον κλάδο».
Ο πιστωτικός κίνδυνος απασχολεί τα μέγιστα κυρίως όσες τράπεζες έχουν μεγάλη έκθεση στον τομέα των ορυκτών καυσίμων και όσες έχουν μεγάλα δανειακά χαρτοφυλάκια στεγαστικών.